海外FX業者の中には、プロのアナリストによる取引シグナル配信を行っているところが少なくありません。その中でも今回はXMTrading（エックスエムトレーディング）の取引シグナルに基づいて、そのままトレードをしてみると結果はどうなるのか？を１週間分検証してみました。
XMTrading（エックスエムトレーディング）の取引シグナル
シグナルの配信元
Tradepedia社：Avramis Despotis氏
大手銀行や証券会社に所属しているトレーダーに研修やトレーニングを重ねているアナリスト。
取引シグナル配信時間
月曜日～金曜日：16時、22時（日本時間）の1日2回配信
取引シグナル対象商品
EUR/USD、GBP/JPY、 USD/JPY、 GBP/USD、 EUR/JPY、 AUD/USD、 GOLD、DOW、NIKKEI、OIL
取引シグナル項目
トレンド、サポート＆レジスタンス、エントリー、利益確定、損切りのシグナル
「取引シグナルそのままトレード／XMTrading（エックスエムトレーディング）編実験レポート
検証条件
- XMTrading（エックスエムトレーディング）編の取引シグナル通りにトレード
- ただし、取引シグナルのシナリオが1時間前のチャートを元にしているため、1時間以内にエントリータイミングがあった場合は成行でエントリー
- 下記は現地時間で記載（GMT＋3）
- シグナルは日本時間16時（現地時間10時）、日本時間22時（現地時間16時）
検証期間
2016年8月4日～2016年8月10日
2016年8月4日10時
- ポジションの方向：ロング
- エントリー：101.65
- 損切り：100.85
- 利益確定1：102.00
- 利益確定2：102.70
2016年8月4日16時も同じポジションを持つ指示
2016年8月5日10時も同じポジションを持つ指示
判断
16時の配信時の1時間前にエントリーライン「101.65」をタッチしていたので、成行でエントリー。
利益確定：102.0047pipsの儲け
2016年8月5日16時
- ポジションの方向：ショート
- エントリー：100.85
- 損切り：101.65
- 利益確定1：100.20
- 利益確定2：99.50
判断
配信時の1時間前からもエントリーラインにタッチしていないので、指値で発注。エントリーラインには引っかからなかった。
取引不成立
2016年8月8日10時
- ポジションの方向：ロング
- エントリー：102.10
- 損切り：101.90
- 利益確定1：102.00（誤り？※エントリーよりも低いので無視）
- 利益確定2：102.70
2016年8月8日16時に利益確定ラインの修正
- ポジションの方向：ロング
- エントリー：102.10
- 損切り：102.10
- 利益確定1：102.20
- 利益確定2：102.70
判断
配信時の1時間前にエントリーラインにタッチしていたので成行でエントリー。16時配信のシグナルで利益確定ラインが102.20に訂正されていて、現時点の価格が利益確定ラインを上回っていたので、成行で決済。
エントリー：102.26
利益確定：102.51
25pipsの儲け
2016年8月9日10時
- ポジションの方向：ロング
- エントリー：102.50
- 損切り：102.25
- 利益確定1：102.90
- 利益確定2：103.30
判断
配信時の1時間前からもエントリーラインにタッチしていないので、指値で発注。エントリーラインには引っかからなかった。
取引不成立
2016年8月9日16時
- ポジションの方向：ショート
- エントリー：102.25
- 損切り：102.55
- 利益確定1：102.10
- 利益確定2：101.70
判断
配信時の1時間前にエントリーラインにタッチしていたので成行でエントリー。成行でエントリーした価格が利益確定1に近かったため、利益確定2を採用し約定
エントリー：102.15
利益確定：101.70
45pipsの儲け
2016年8月10日10時
2016年8月10日16時
エントリーをしないという指示
結果
3勝2分け 117pipsの儲け
考察
取引シグナル作成者のタイミングに戻ってシグナルを実行する
取引シグナル自体は、それなりの経験があるプロトレーダー、アナリストが作っているので信頼性は高いものです。
しかし、取引シグナルの配信時間とシナリオを作った時点の時間には1時間ほどのずれが生じてしまうため、それを考慮してトレードしなければなりません。
配信時間の1時間前にすでにエントリーラインにタッチしていたら、成行でポジションを持っていないと、指値で配信時間後にエントリーを待っていても、ほとんどポジション持てないことになってしまいます。
プロは小さく負けて、大きく勝つもの。トレンドの方向性が間違っていても問題ない
初心者の方ほど「プロが言うことは絶対だ。」というイメージがあるかと思いますが
FXの場合は「小さく負けて、大きく勝つ」のがプロです。5勝5敗でも儲けが出るのです。
そのため、取引シグナルで「ロングでエントリー」という指示があっても、「下降トレンド」に動くというようなトレンドの予想が外れるケースというのは少なくありません。
「真逆にチャートが動いたから、このシグナルは信用できない。」と決めつけるのは早計なのです。
プロは「仮にこのラインを超えたら、トレンドが発生して大きくpipsが稼げる」というシナリオの元で戦略を立てているので、チャートが真逆に動くことも想定内なのです。そのために損切りも設定しているので、取引シグナルのトレンドの方向性の指示が間違ったとしていても、いきなり見切る必要はありません。
まとめ
実感値で言えば、XMTrading（エックスエムトレーディング）の取引シグナルは信頼性の高いものと思います。
ただし、
- GMTの設定がずれていた。。
- 取引シグナルの読み方が間違っていた。
- 取引シグナルの時間足が間違っていた。
- シグナルの指示とは違うタイミングで決済した。
- 取引シグナルの配信時間とのずれを考慮しなかった。
など、細かい調整を間違えてしまっただけで、全然結果がは変わってきてしまいます。同じ取引シグナルを見ていても、結果が変わってきてしまうのです。注意しながら、正しく取引シグナルを読み込むことが重要です。