海外FX実証実験レポート「RCIと移動平均線を活用した「押し目買い」「戻り売り」トレード」

海外FXはハイレバレッジでトレードができるため、資金力が少なくても、ある程度の通貨量でトレードが可能になります。だとすれば、勝率の高いテクニカルトレードの方が海外FXにはマッチするはずです。今回は初心者向けのテクニカルトレード方法ですが「RCIと移動平均線を活用した「押し目買い」「戻り売り」トレード」でトレードすると結果はどうなるのか？1週間実験してみました。

「RCIと移動平均線を活用した「押し目買い」「戻り売り」トレード」とは？

RCI（Rank Correlation Index）とは

RCI（Rank Correlation Index）は、日本語では「順位相関係数」という名称になります。株式投資などで良く用いられるテクニカル分析指標で「時間」と「価格」それぞれに順位をつけ、両者にどれだけの相関関係があるのかをグラフ化したものです。

RCI（Rank Correlation Index）の計算式

d:日付の順位と価格の差を2乗し、合計した数値
n:期間

計算式だけ見ても、「どう計算すれば良いのか？」全く分からないので、例を出して説明します。

日付の順位は直近から「1」「2」「3」・・・
価格の順位は高い順に「1」「2」「3」・・・

と指定した期間の「日付」と「価格」に順位をつけます。

上昇トレンドが発生している場合

日付	終値	日付順位	価格順位
3月1日	500円	5	5
3月2日	510円	4	4
3月3日	515円	3	3
3月4日	520円	2	2
3月5日	530円	1	1

直近の日付順位が「1」で、価格も「1」であれば、日付の順位と価格の差を2乗し、合計した数値は「0」になるので

RCI　＝　（　1　－　0　）　×　100　＝　＋100

ということになります。

下降トレンドが発生している場合

日付	終値	日付順位	価格順位
3月1日	530円	5	1
3月2日	520円	4	2
3月3日	515円	3	3
3月4日	510円	2	4
3月5日	500円	1	5

直近の日付順位が「1」で、価格が「5」であれば、日付の順位と価格の差を2乗し、合計した数値は「16+4+0+4+16」になるので「40」になります。

RCI　＝　（　1　－　240／120　）　×　100　＝　－100

となるのです。

RCIは

1日ごとに価格が上昇する「上昇トレンド」が発生する　→　＋100
1日ごとに価格が下降する「下降トレンド」が発生する　→　－100

となるのです。

「1日ごとに価格が少しずつ上昇するきれいなトレンド」というのは、そんなに発生するものではないので・・・

「上昇トレンド」が発生する　→　＋100近辺に位置する
「下降トレンド」が発生する　→　－100近辺に位置する

ということがわかります。

もっと言えば

RCIが＋100近辺から下に向かって急下降するとき　→　トレンドの転換点（下降トレンドが発生）
RCIが－100近辺から上に向かって急上昇するとき　→　トレンドの転換点（上昇トレンドが発生）

を意味します。

RCIを使ったFXトレードでは

RCIが＋100近辺から下に向かって急下降するとき　→　トレンドの転換点（下降トレンドが発生） →　「売り」エントリー
RCIが－100近辺から上に向かって急上昇するとき　→　トレンドの転換点（上昇トレンドが発生）　→　「買い」エントリー
RCIが＋100近辺から下に向かって急下降するとき　→　トレンドの転換点（下降トレンドが発生） →　持っていた「買い」ポジションのエグジット
RCIが－100近辺から上に向かって急上昇するとき　→　トレンドの転換点（上昇トレンドが発生）　→　持っていた「売りい」ポジションのエグジット

という形で使用します。

RCIのインジケーターダウンロード

RCIは、株式投資などでは頻繁に利用されるテクニカル分析指標ですが、FXトレードではそれほどメジャーなテクニカル分析指標ではありません。そのため、MT4/MT5にはインジケーターがプリインストールされていませんので、下記からダウンロードしてください。

RCIのMT4用とMT5用のRCIインジケーターダウンロード

MT4の設定

インジケーターの「RCI」を選択

MT4の設定 MT4の設定
計算周期1「9」
計算周期2「26」
計算周期3「52」
計算バー本数「20000」

※初期状態は計算バー本数は「2000」になっていますが、5分足など短期の時間足の場合、表示されないケースがあるので「20000」に増やしています。

移動平均線の使い方

今回のトレード手法では「SMA（単純移動平均線）」を利用します。

「SMA（単純移動平均線）」　→　一定期間のデータを同じ価値として計算し、平均値を求めるもの

であり、今回は

9SMA
26SMA
200SMA

の3本の「SMA（単純移動平均線）」を利用します。

移動平均線の考え方としては

200SMAが上向き　→　上昇トレンド
200SMAが下向き　→　下降トレンド
上昇トレンドで実勢レートが3本の移動平均線よりも上にある　→　強い上昇トレンド
下降トレンドで実勢レートが3本の移動平均線よりも下にある　→　強い下降トレンド

を意味します。

MT4の設定

インジケーターの「Moving Average」を選択

期間「9」「26」「200」
移動平均の種別「Simple」
適用価格「Close」

「RCIと移動平均線を活用した「押し目買い」「戻り売り」トレード」手法の考え方

今回の「RCIと移動平均線を活用した「押し目買い」「戻り売り」トレード」では、「押し目買い」「戻り売り」が基本になります。

「押し目買い」

どちらも、順張りであり、トレンドが伸びている間に一時的に下がった瞬間を狙ってエントリーをして、実勢レートが元のトレンドに戻ることで利益を上げるトレード手法のことを言います。

これが基本であり、「一時的に下がった瞬間を狙ってエントリー」するときに「移動平均線」を使用します。

強い上昇トレンド発生時　＝　実勢レートが移動平均線よりも上

にあります。

このときに一時的に実勢レートが移動平均線まで落ちてくることがあります。これを「バウンド」と言います。

強い上昇トレンド発生時に実勢レートが移動平均線にバウンドするとき　＝　トレンドが一時的に下がる瞬間

ということです。

この時を狙って「買い」エントリーをするのが「押し目買い」ということになります。

つまり、

強い上昇トレンド発生時に（条件：200MAが右上に傾向く　かつ　実勢レートが移動平均線よりも上にある）
一時的に実勢レートが移動平均線とぶつかる（バウンドする）
「買い」エントリーをする

強い下降トレンド発生時に（条件：200MAが右下に傾向く　かつ　実勢レートが移動平均線よりも下にある）
一時的に実勢レートが移動平均線とぶつかる（バウンドする）
「売り」エントリーをする

というのが今回のトレード手法の肝になります。

RCIの使い方

「あれっ、RCIはどこ行ったの？」

ということになってしまいますが、RCIは上記の「押し目買い」「戻り売り」戦略の精度を上げるために使います。

RCIの特徴は

RCIが＋100近辺から下に向かって急下降するとき　→　トレンドの転換点（下降トレンドが発生）
RCIが－100近辺から上に向かって急下降するとき　→　トレンドの転換点（上昇トレンドが発生）

ですから

強い上昇トレンド発生時に（条件：200MAが右上に傾向く　かつ　実勢レートが移動平均線よりも上にある）
一時的に実勢レートが移動平均線とぶつかる（バウンドする）
「買い」エントリーをする

という条件に「RCIが－100近辺から上に向かって急下降するとき（上昇トレンド発生）」という条件をつけ足すことで精度が高まるのです。

強い上昇トレンド発生時に（条件：200MAが右上に傾向く　かつ　実勢レートが移動平均線よりも上にある）
一時的に実勢レートが移動平均線とぶつかる（バウンドする）
かつ、RCIが－100近辺から上に向かって急上昇する
「買い」エントリーをする

強い下降トレンド発生時に（条件：200MAが右下に傾向く　かつ　実勢レートが移動平均線よりも下にある）
一時的に実勢レートが移動平均線とぶつかる（バウンドする）
かつ、RCIが＋100近辺から下に向かって急下降する
「売り」エントリーをする

ということになります。

これで精度の高い「押し目買い」「戻り売り」が実現できるのです。これが今回のトレード手法の考え方になります。

「RCIと移動平均線を活用した「押し目買い」「戻り売り」トレード」手法とは？

ルールその１．200MAの傾きをチェックする

今回のトレード手法は「押し目買い」「戻り売り」というトレンドに逆らわない順張りトレードです。

強いトレンド発生時　→　このトレード手法の成功率が高まる
弱いトレンド、レンジ相場発生時　→　このトレード手法の成功率が低くなる

傾向にあります。

トレンドを判断するときに200MAの傾きを見ます。

右上に傾いている　→　上昇トレンド発生
右下に傾いている　→　下降トレンド発生
ほぼ水平　→　レンジ

今回のトレード手法では、トレンド発生時にトレードを行います。

ルールその２．実勢レートが移動平均線の位置

トレンドの発生は実勢レートと移動平均線の位置関係でも判断します。

上昇トレンド発生時　→　実勢レートが移動平均線よりも上にある　→　強い上昇トレンド
下降トレンド発生時　→　実勢レートが移動平均線よりも下にある　→　強い下降トレンド

です。

今回のトレード手法では、上記のどちらかになったら、トレードを行います。

ルールその３．実勢レートが移動平均線にバウンドするタイミングを見計らう

「押し目買い」「戻り売り」の「押し目」「戻り」をチェックする方法として、移動平均線のバウンドを利用します。

上昇トレンド発生時　→　実勢レートが移動平均線よりも上にある　→　実勢レートが上から下に移動平均線と接する

→　「買い」エントリーの準備

下降トレンド発生時　→　実勢レートが移動平均線よりも下にある　→　実勢レートが下から上に移動平均線と接する

→　「売り」エントリーの準備

ルールその４．RCIをチェックして最終的なエントリーを行う

RCIは、トレンドに敏感に反応する「RCI:9」を利用します。

上昇トレンド発生時
実勢レートが移動平均線よりも上にある　→　実勢レートが上から下に移動平均線と接する
かつ
RCIが－100近辺から上に向かって急上昇する

→　「買い」エントリー

下降トレンド発生時
実勢レートが移動平均線よりも下にある　→　実勢レートが下から上に移動平均線と接する
かつ
RCIが＋100近辺から下に向かって急下降する

→　「売り」エントリー