海外FXはハイレバレッジでトレードができるため、資金力が少なくても、ある程度の通貨量でトレードが可能になります。だとすれば、勝率の高いテクニカルトレードの方が海外FXにはマッチするはずです。今回は初心者向けのテクニカルトレード方法ですが、「ペナント・フラッグのチャートパターントレード」だけでトレードするとどうなるのか？1週間実験してみました。
「ペナント・フラッグのチャートパターントレード」とは？
チャートパターンとは？
チャートパターンはFXトレードで重視されるトレード手法のひとつで、チャート上に実際に線を引いて、値動きの形状を把握し、その後のチャートの変動を予想するトレード手法です。
ペナント・フラッグとは？
チャートパターンが下記のような状態のものを「フラッグ」「ペナント」と言います。
明確なトレンドが発生してから、レンジ相場に推移したときに「フラッグ」「ペナント」が登場するケースが多いのですが、今回はこのチャートパターンを利用します。
基本的には「フラッグ」「ペナント」のレンジのボックスからはみ出した時にエントリーするのが一般的な「フラッグ」「ペナント」のトレード手法です。
「ペナント・フラッグのチャートパターントレード」とは？
まずはどのようなトレードのルールなのかを説明します。
移動平均線200MAより、上で「フラッグ」「ペナント」が登場した場合に
上に突き抜けたら「買い」でエントリー
移動平均線200MAより、下で「フラッグ」「ペナント」が登場した場合に
下に突き抜けたら「売り」でエントリー
というものです。
このトレード手法の意図は
移動平均線の200MAよりも上にあるということは、強気の相場です。
そこでレンジ相場が発生して、さらに上に抜けるタイミングというのは、より強いトレンドが発生するの可能性が高いのです。
「フラッグ」「ペナント」は、トレンドからレンジ相場になって力が収縮して、その後、拡散するときにエントリーする手法ですが、その確実性を上げることを意図しています。
「ペナント・フラッグのチャートパターントレード」のメリット
- トレンドが同じ形で伸びていくときには連戦連勝が期待できる
- だましは比較的少ない
「ペナント・フラッグのチャートパターントレード」のデメリット
- 「フラッグ」や「ペナント」を見極めるのが難しい
- 「フラッグ」「ペナント」の線を引くことに多少時間がとられる
「ペナント・フラッグのチャートパターントレード」で注意すべきこと
相場の急変動後の「フラッグ」「ペナント」の発生後に注意
相場の急変動があった時に「フラッグ」「ペナント」ができたとしても、その後は反動で逆方向にレートが動く可能性が高いので、この手法が失敗する可能性があります。
レンジが拡散しているときはエントリーしない
- 「ペナント」はレンジ相場のボラティリティが徐々に狭くなっていく形
- 「フラッグ」はレンジ相場のボラティリティが一定の形
で、ブレイクしたときの勢いを貯めているようなイメージとなります。
レンジ相場のボラティリティが徐々に広がっていく方位の場合は、ブレイクしても、思ったような値動きにならない可能性が高いのです。
エグジットのタイミングが難しい
エントリータイミングは慣れて来れば明確ですが、エグジットのタイミングは「ブレイク後、どこまで伸びるか？」がわからないのでケースバイケースになってしまいます。
「ペナント・フラッグのチャートパターントレード」／実験レポート
検証条件
採用したチャート
- 移動平均線：200MA（Simple）
- 5分足
- USD/JPY
採用したルール
- 200MAより上で「フラッグ」「ペナント」の上を抜ける → 「買い」エントリー
- 200MAより下で「フラッグ」「ペナント」の下を抜ける → 「売り」エントリー
- 反対方向に為替が動いたタイミングでエグジット
検証期間
2017年6月1日～2017年6月8日
6月1日
ポジションの方向：買い
エントリー：110.924
エグジット：111.025
+10.1pipsの利益
ポジションの方向：買い
エントリー：111.027
エグジット：111.129
+10.2pipsの利益
ポジションの方向：買い
エントリー：111.131
エグジット：111.142
+1.1pipsの利益
ポジションの方向：買い
エントリー：111.302
エグジット：111.378
+7.6pipsの利益
ポジションの方向：買い
エントリー：111.333
エグジット：111.332
-0.1pipsの損失
6月2日
ポジションの方向：買い
エントリー：111.645
エグジット：111.637
-0.8pipsの損失
ポジションの方向：売り
エントリー：110.518
エグジット：110.522
-0.4pipsの損失
ポジションの方向：売り
エントリー：110.465
エグジット：110.401
+6.4pipsの利益
6月5日
ポジションの方向：買い
エントリー：110.510
エグジット：110.526
+1.6pipsの利益
ポジションの方向：買い
エントリー：110.536
エグジット：110.641
+10.5pipsの利益
ポジションの方向：売り
エグジット：110.399
エグジット：110.475
-7.6pipsの損失
ポジションの方向：売り
エグジット：110.472
エグジット：110.455
+1.7pipsの利益
6月6日
ポジションの方向：売り
エントリー：110.311
エグジット：109.784
+52.7pipsの利益
ポジションの方向：売り
エントリー：109.634
エグジット：109.472
+16.2pipsの利益
6月7日
ポジションの方向：買い
エグジット：109.493
エグジット：109.585
+9.2pipsの利益
ポジションの方向：売り
エントリー：109.171
エグジット：109.141
+3.0pipsの利益
6月8日
ポジションの方向：買い
エントリー：109.832
エグジット：109.802
-3.0pipsの損失
ポジションの方向：買い
エントリー：109.812
エグジット：109.924
+11.2pipsの利益
結果
勝敗：12勝5敗
合計：+119.5pipsの儲け
考察
勝てるチャートのパターンがある
印象としては、やはりチャートパターンは「どのタイミングで、どの頂点をとってラインを引くのか？」が非常に難しく、人によってとらえ方が変わってくるため、かなり相場に左右される印象を受けました。
- 段々畑のようにトレンドが形成されている状態 → 連戦連勝
- トレンドが急激に発生するとき → 大勝
も期待できる一方で
- 「フラッグ」「ペナント」を抜けても、すぐ戻る → 小さい勝ち、小さい負け
の回数も多かったです。
約5日間で17回のトレード機会はかなり取引機会が多いという印象です。勝率も悪くないので、自分ルールを組み立てられればさらに安定した勝率が上げられる可能性があります。
他のテクニカル分析と組み合わせて、チャートパターンをテクニカル分析に組み入れて精度を上げるのが良いのではないでしょうか。
まとめ
「ペナント・フラッグのチャートパターントレード」は今回の検証期間では十分な利益を出したトレード手法となっています。
利用するテクニカル分析などが少ない反面、ラインを引かなければならないこと、相場にかなり依存して勝率が変動すること、から初心者よりも、中級者向けのトレード手法だと考えます。「どのタイミングでラインを引くのか？だましはどこにあるのか？」は経験則から見えてくる部分も多いので、興味がある方はチャレンジしてみることをおすすめします。