海外FXはハイレバレッジでトレードができるため、資金力が少なくても、ある程度の通貨量でトレードが可能になります。だからこそ、勝率の高い順張りが適しているのですが、順張りの決定はトレード機会が少ないことです。そこで、ある程度勝率の高い逆張り方法としてレンジ相場の稼ぎ方も知っておく必要があります。トレンドだけでしか稼げないとトレード回数自体が大幅に少なくなるからです。今回は「ボックスレンジでの逆張りコツコツトレード」を1週間実験してみました。
ボックスレンジでの逆張りとは？
オーソドックスなレンジ相場の逆張りのテクニカルトレード手法です。
為替相場は強いトレンドが落ち着くと「揉み合い」といって高値、安値の幅の中で行ったり来たりする状態に入ります。この状況が長方形のボックスに入る形になるため、ボックスレンジと言います。
ボックスレンジに入ってしまえば、サポートラインで反発する、レジスタンスラインで反発する可能性が高いので、サポートライン付近で「買い」、レジスタンスライン付近で「売り」の逆張りで稼ぐことができるというトレード手法になります。
押し目買い・戻り売りのメリット
- 一旦レンジ相場に入れば何回もエントリーするチャンスが訪れる
- ボックスから外れたときはトレンド発生の可能性が高く、順張りチャンスにもなる
押し目買い・戻り売りのデメリット
- 「だまし」も多い
- 一回の勝ち幅が小さくなる
- レンジ相場が発生したという見極めが難しい
が挙げられます。
大きなメリットはトレンド発生時だけでしか勝てないFXトレーダーの場合は、極端にトレード回数が少なくなってしまいます。レンジ相場も攻略できれば、単純にトレード回数は2倍～3倍に増えるのです。
押し目買い・戻り売りで注意すべきこと
レンジ発生を感知するノウハウが必要
「ボックスレンジでの逆張り」で難しいのは
「どのタイミングでレンジ相場が発生したと判断するか？」です。
この判断が早ければ当然儲けられるチャンスも増えますが、この判断が間違っていたら一回目の逆張りから失敗してしまうことになります。
今回は
- 移動平均線（MA）が交差したとき
- 雲の色が互い違いになった時
- 雲が薄い状態である時
を目安にレンジ発生と捉えています。
きれいなボックスにはならない！
ボックスレンジといいながらも、きれいな長方形が描けるレンジ相場などは滅多にありません。
レンジ相場といっても、凸凹しているのが普通です。
利確のポイントはきれいなレジスタンスライン、サポートラインに置くのではなく、付近で判断する方が良いのです。
また、今回はボリンジャーバンド2σで利確タイミングを測るようにしています。レジスタンスライン、サポートラインよりもボリンジャーバンドの方が波を打ちながらの反発を感知できると考えられます。
「ボックスレンジでの逆張りコツコツトレード」実験レポート
検証条件
採用したチャート
- 移動平均線（MA）:20MA、50MA、100MAで表示（設定：種別Simple）
- ボリンジャーバンド：2σ、21日
- 一目均衡表：（設定転換線9、基準線26、先行スパンB52）
- 5分足
採用したルール
- 20MA、50MA、100MAが交差したとき「レンジ発生」と考える
- 一目均衡表の雲の色が薄い状態で互い違いになったときに「レンジ発生」と考える
- ボリンジャーバンド付近で「エグジット」（だいたいでOK）
- ボリンジャーバンドを大きく抜けてしまった場合レンジ終了として「損切」
（本来はここは順張りチャンス。今回は検証と関係ないので見送り）
検証期間
2016年10月5日～2016年10月12日
10月5日
ポジションの方向：買い
エントリー：102.701
エグジット：102.835
13.4pipsの儲け
ポジションの方向：売り
エントリー：102.819
エグジット：102.775
4.4pipsの儲け
ポジションの方向：買い
エントリー：102.791
エグジット：102.860
6.9pipsの儲け
ポジションの方向：売り
エントリー：102.826
エグジット：102.963
13.7pipsの損失
ポジションの方向：売り
エントリー：102.948
エグジット：102.791
15.7pipsの儲け
ポジションの方向：買い
エントリー：102.800
エグジット：102.841
4.1pipsの儲け
ポジションの方向：売り
エントリー：102.858
エグジット：102.961
10.3pipsの損失
10月6日
ポジションの方向：買い
エントリー：103.411
エグジット：103.552
14.1pipsの儲け
ポジションの方向：売り
エントリー：103.518
エグジット：103.387
13.1pipsの儲け
ポジションの方向：買い
エントリー：103.374
エグジット：103.449
7.5pipsの儲け
ポジションの方向：売り
エントリー：103.449
エグジット：103.529
8.0pipsの損失
10月10日
ポジションの方向：売り
エントリー：103.071
エグジット：102.963
10.8pipsの儲け
ポジションの方向：買い
エントリー：102.942
エグジット：102.940
0.2pipsの損失
10月12日
ポジションの方向：買い
エントリー：103.321
エグジット：103.502
18.1pipsの儲け
ポジションの方向：売り
エントリー：103.585
エグジット：103.411
17.4pipsの儲け
ポジションの方向：買い
エントリー：103.447
エグジット：103.529
8.2pipsの儲け
ポジションの方向：売り
エントリー：103.616
エグジット：103.543
7.3pipsの儲け
ポジションの方向：買い
エントリー：103.546
エグジット：103.588
4.2pipsの儲け
ポジションの方向：売り
エントリー：103.586
エグジット：103.691
10.5pipsの損失
結果
勝敗：14勝5敗
合計：102.5pipsの儲け
考察
トレード回数は格段に増える
やはり、最大のメリットを感じるのはボックスレンジは、トレードの回数が格段に増えるということです。
他のトレンド発生時の順張り検証では1週間に5分足でも、全部で10回程度がトレード回数ですが、今回は19回ですのでほぼ2倍です。順張りと合わせれば、約3倍にトレード回数が増えることになります。
勝てるのであればトレード回数は多い方が儲けられるのは間違えありません。
地道に小さい利益を積み重ねる
ボックスレンジの幅が大きければ大きいほど、レンジと判断するのが難しくなります。ボックスレンジの幅が大きい方が儲けも大きいのですが、トレンド発生との違いを判断するのが難しいのです。
また、きれいにボリンジャーバンドで折り返してくれるわけでもなく、きれいにレジスタンスライン、サポートラインで折り返してくれるわけでもありません。
これはレンジ相場の難しいところですが「付近で我慢する。」「小さい勝ち幅でも我慢する」ことが重要です。
だいたいの判断で数pips抜けるトレードを10回、20回繰り返すイメージの方が良いでしょう。
1回のトレードの勝ち幅を最高のポイントで取ろうとすると、エグジットタイミングを逃してしまいます。
まとめ
レンジ相場の勝ち方というのは、トレンド相場の勝ち方とは別に習得しておくべきものです。ボックスレンジの逆張りはレンジ相場で勝つためのスタンダードなトレード方法なので身に着けておくべき手法と言えます。