海外FXはハイレバレッジでトレードができるため、資金力が少なくても、ある程度の通貨量でトレードが可能になります。だとすれば、勝率の高いテクニカルトレードの方が海外FXにはマッチするはずです。今回は初心者向けのテクニカルトレード方法ですが「ADX・VQ・BBレシオでトレンドの強弱を計る分析トレード」でトレードすると結果はどうなるのか？1週間実験してみました。
「ADX・VQ・BBレシオでトレンドの強弱を計る分析トレード」とは？
今回の「ADX・VQ・BBレシオでトレンドの強弱を計る分析トレード」では「ADX」と「VQ」「BBレシオ」を利用します。一つずつ解説しています。
「VQ」とは
「VQ（Volatility Quality）」は、「4本値の平均値の変化率・変動量」を元に、トレンドの転換点で「矢印」でトレードの方向を示してくれるテクニカル分析指標のこと
計算式は複雑ですので、割愛しますが
「4本値の平均値の変化率・変動量」を元に、トレンドの転換点で「↑」「↓」矢印を示してくれるテクニカル分析指標です。
基本的な線の動きは、移動平均線をベースにしているため、ほぼ移動平均線と同じ動きをしますが、変動量が変化するポイントで「↑」「↓」矢印を出してくれるので、初心者にも「どちらにエントリーすれば良いのか？」わかりやすいテクニカル分析指標となっています。
「VQ」を表示させたチャート
MT4／MT5の設定
「MTF_VQ」というインジケーターをインストールします。
- Length：5
- Medhod：Smoothed
- Smoothing：3
と設定します。
Medhodのところは、元にする移動平均線のことですので「Simple」にすれば、単純移動平均線（SMA)がベースになるということになります。
「Length」と「Smoothing」の設定によって、表示される「矢印」の数が変わってきます。多く表示されすぎると、エントリーポイントがわかりにくくなってしまうので、適切な数になるように調整しましょう。今回の設定は、5分足での設定となっています。
「ADX」とは
英語では「Average Directional Movement Index」、日本語では「平均方向性指数」と名付けられたテクニカル指標で、1978年に「J. Welles Wilder, Jr.」が発表した歴史のあるテクニカル指標と言えます。「Average」を取って、「Directional Movement Index（DMI）」と呼ぶこともあります。
- ADX（Average Directional Index）
- +DI（Directional Indicator）
- -DI（Directional Indicator）
という3本の線によって、トレンドの強弱を計る指標です。
今回利用するのは「ADX」のみです。
「ADX」は
- ADX線が上部にいるとき → 強いトレンド
- ADX線が下部にいるとき → 弱いトレンド
- ADX線が上昇するとき → これから強いトレンドが発生する
- ADX線が下降するとき → これからトレンドが収まる
となります。
今回エントリータイミングにするのは
- ADX線が上昇するとき → これから強いトレンドが発生する
です。
「ADX」を表示させたチャート
MT4／MT5の設定
「ADX」を選択します。
- Period：14
としています。
「BBレシオ」とは
「BB」とは、ボリンジャーバンドのことを言います。「BBレシオ」は、ボリンジャーバンドの幅の広がりを、一つの線で示したものです。
ボリンジャーバンドは
- バンド幅が広がる → 強いトレンド
- バンド幅が狭まる → 弱いトレンド
を示すため、「BBレシオ」も、「ADX」と同様に
- 「BBレシオ」が上昇するとき → これから強いトレンドが発生する
と考えることができます。
「BBレシオ」を表示させたチャート
MT4／MT5の設定
「BBandWidthRatio」というインジケーターをインストールします。
- BBand Period：20
- Standard Debiation：2.5
としています。
「ADX・VQ・BBレシオでトレンドの強弱を計る分析トレード」手法の考え方
今回の「ADX・VQ・BBレシオでトレンドの強弱を計る分析トレード」手法では
- 4本値の平均値をベースにトレンドの強弱を計る「VQ」
- 前日と当日の変動幅をベースにしてトレンドの強弱を計る「ADX」
- ボリンジャーバンドのバンド幅をベースにしてトレンドの強弱を計る「BBレシオ」
と、3つの違う角度からトレンドの強弱を計るテクニカル分析指標を使って
3つのテクニカル分析指標が共にが強いトレンドを示したときにエントリーする
というシンプルな考え方のトレード手法となっています。
シンプルですが、3つの指標が共にトレンド発生のサインを出すときにエントリーするので
高い勝率
が見込めるトレード手法です。
ベースにするのは「↑」「↓」の矢印が表示されてわかりやすい「VQ」です。
「VQ」の「↑」矢印が出現して
「ADX」「BBレシオ」が共に上昇したら、「買い」エントリー
「VQ」の「↓」矢印が出現して
「ADX」「BBレシオ」が共に上昇したら、「売り」エントリー
となります。
「ADX・VQ・BBレシオでトレンドの強弱を計る分析トレード」手法とは？
ルールその１．「VQ」の「↑」「↓」の矢印が表示されたら、エントリー準備
「VQ」の「↑」「↓」矢印がエントリー準備のサインです。
- 「VQ」の「↑」矢印が出現 → 「買い」エントリー準備
- 「VQ」の「↓」矢印が出現 → 「売り」エントリー準備
となります。
ルールその２．「ADX」「BBレシオ」が共に上昇したら、エントリー
「ADX」「BBレシオ」が共に上昇するということは、これから強いトレンドが発生するということを意味します。
- 「VQ」の「↑」矢印が出現 → 「買い」エントリー準備
「ADX」「BBレシオ」が共に上昇したら、「買い」エントリー - 「VQ」の「↓」矢印が出現 → 「売り」エントリー準備
「ADX」「BBレシオ」が共に上昇したら、「売り」エントリー
「ADX」「BBレシオ」が共に上昇する確度は、30度以上を目安にしましょう。
ルールその３．「利確」エグジット
「VQ」の「↑」「↓」矢印がポジション方向と逆を示したら、トレンドの終わりを告げるのでエグジットします。
- 「買い」ポジション → 「VQ」の「↓」矢印が出現 → エグジット
- 「売り」ポジション → 「VQ」の「↑」矢印が出現 → エグジット
「ADX・VQ・BBレシオでトレンドの強弱を計る分析トレード」のメリット
- 勝率が高い
- トレード機会が多い
- 1回あたりのトレードの勝ち幅が大きい
「ADX・VQ・BBレシオでトレンドの強弱を計る分析トレード」のデメリット
- エントリータイミングが明確ではない
「ADX・VQ・BBレシオでトレンドの強弱を計る分析トレード」で注意すべきこと
設置を調整する必要がある！
「ADX」「VQ」「BBレシオ」の3本が共に上手く機能する設定というのは
- 時間足
- 通貨ペア
によって、変わってきます。
今回は
- 米ドル／円
- 5分足
をベースにしたため、前述した
「VQ」
Length：5
Medhod：Smoothed
Smoothing：3
「ADX」
Period：14
「BBレシオ」
BBand Period：20
Standard Debiation：2.5
という設定にしましたが、違う条件でトレードする場合は、適した設定に調整する必要があります。
「ADX・VQ・BBレシオでトレンドの強弱を計る分析トレード」実験レポート
検証条件
採用したチャート
- VQ：Length：5、Medhod：Smoothed、Smoothing：3
- ADX：Period：14
- BBレシオ：BBand Period：20、Standard Debiation：2.5
- 5分足
- 米ドル／円
採用したルール
- 「VQ」の「↑」矢印が出現して、「ADX」「BBレシオ」が共に上昇したら、「買い」エントリー
- 「VQ」の「↓」矢印が出現して、「ADX」「BBレシオ」が共に上昇したら、「売り」エントリー
- 「買い」ポジションで「VQ」の「↓」矢印が出現したら、エグジット
- 「売り」ポジションで「VQ」の「↑」矢印が出現したら、エグジット
検証期間
2018年11月12日～2018年11月16日
2018年11月12日
ポジション方向「買い」
エントリー：113.918
エグジット：114.111
+19.3pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：114.005
エグジット：113.94
+6.5pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：113.862
エグジット：113.829
+3.3pips儲け
2018年11月12日～2018年11月13日
ポジション方向「売り」
エントリー：113.657
エグジット：113.691
-3.4pips損失
ポジション方向「買い」
エントリー：113.869
エグジット：113.962
+9.3pips儲け
2018年11月13日～2018年11月14日
ポジション方向「売り」
エントリー：114.043
エグジット：113.951
+9.2pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー：114.009
エグジット：113.907
-10.2pips損失
ポジション方向「売り」
エントリー：113.9
エグジット：113.814
+8.6pips儲け
2018年11月14日
ポジション方向「売り」
エントリー：113.841
エグジット：113.858
-1.7pips損失
ポジション方向「売り」
エントリー：113.788
エグジット：113.649
+13.9pips儲け
2018年11月15日
ポジション方向「売り」
エントリー：113.579
エグジット：113.543
+3.6pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：113.522
エグジット：113.549
-2.7pips損失
ポジション方向「売り」
エントリー：113.439
エグジット：113.387
+5.2pips儲け
2018年11月15日～2018年11月16日
ポジション方向「売り」
エントリー：113.343
エグジット：113.229
+11.4pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー：113.371
エグジット：113.402
+3.1pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：113.432
エグジット：113.398
+3.4pips儲け
2018年11月16日
ポジション方向「売り」
エントリー：113.138
エグジット：112.813
結果
勝敗：13勝4敗
損益：+111.3pips
考察
勝率が高いトレード手法
さすがに3つのトレンドの強弱を計るテクニカル分析指標のサインが揃ったときにエントリーするので、高い確率でトレンドが発生するため、高い勝率を計測しています。
勝率：76.5%
ある程度のトレード機会が確保できる
5営業日で17回
のトレード機会は、多いわけではありませんが、デイトレードであれば十分なトレード機会があると言えます。
エントリータイミングが不明確
このトレード手法のやっかいなところは
「ADX」「BBレシオ」が共に上昇したら、エントリー
という部分です。
目安として30度以上
としていますが、刻一刻と変わる実勢レートの動きにいちいち線を引いておくわけにもいきませんし、その前の状況があるので、なんとなくでしかエントリータイミングを測れないのです。
練習だったり、自分なりの考え方を持っていないと、エントリータイミングが一定にならずに勝率が安定いない可能性が出てきます。
トレードノートをつけて、「こうなったら、エントリーする」といる自分ルールやコツをつかむ必要があります。
まとめ
「ADX・VQ・BBレシオでトレンドの強弱を計る分析トレード」では
- 勝率が高い
- 一回のトレードの勝ち幅が大きい
- トレード機会が多い
というメリットがある反面
- エントリーポイントが不明確
という特徴があるため、ある程度、コツをつかむ必要があるトレード手法となっています。各テクニカル分析指標の設定の調整も含めて、初心者というよりは、中級者以上の投資家向けのトレード手法となっています。